Corsi di Laurea

[YuriGaito]

Esame fatto con il prof.Postiglione:

 

-Esercizio sulle trasformazioni di v.a. : mi ha dato lui una funzione di trasformazione e la funzione di probabilità cumulata da trasfromare, mi ha chiesto di spiegargli passo passo come si procede e di rappresentare graficamente quello che stavo facendo

-Alcune domande semplici sulle cose che dicevo ad. es perchè l'integrale lungo una curva gaussiana fa 1

-Come si giunge all'integrale di convoluzione per i sistemi LTI

-Dimostrazione della stabilità per i sistemi LTI

-Dinamica di margine e di interesse e la condizione di risolvibilità delle sinusoidi (analisi spettrale)

[LucaMarv]

Esame sostenuto con il prof Postiglione:

 

1) vari criteri di convergenza nella teoria della probabilità e in particolare dove si applicano

2) differenza tra campionamento a prodotto e campionamento Sample & Hold

3) condizione necessaria per poter caratterizzare una sinusoide dalla sua DFT

[Angela Giugliano]

Esame sostenuto con il prof. Postiglione (il prof. è un amore, lascia parlare e ragionare senza mettere fretta) :
- modello binomiale e processo di conteggio
- valore atteso e varianza della somma di due variabili aleatorie (sotto ipotesi di indipendenza e non)
- ergodicità, teorema dell'ergodicità della media e teorema ergodico
- DFT e algoritmo FFT a decimazione di tempo
- finestre di Nuttal 

[Andrea Di Casola]

Esame sostenuto con Postiglione, veramente una bravissima persona!
Domande:
- Teorema del limite centrale;
- Modello di Poisson;
- Pdf Gaussiana e relative formule del modello di Poisson;
- VAR ( X + Y );
- Convertitore A / D;
- Quantizzazione.
In bocca al lupo a tt e concentratevi MOLTO su Probabilità che ci tengono

[socio25]

Esame sostenuto con prof Postiglione

- Trasformazione di variabili aleatorie con esercizio dato da lui

- Teorema di simulazione e tecnica dell'invarianza dell'impulso

- Caratteristiche delle finestre di Nuttal

[Marika93]

Esame svolto circa due settimane fa con il prof. Postiglione (scusate il ritardo ) il prof è molto molto tranquillo, e anche partendo da una fascia molto bassa si possono raggiungere ottimi voti ...

-indipendenza e incorrelazione di eventi (esplicitandoli)

-indice di incorrelazione

-campionamento a prodotto e S&H (tempo e frequenza)

-trasformazione analogico/digitale

in bocca al lupo a tutti

 

[johnny88]

Orale Postiglione-Addesso:

 1) Teorema delle probabilità totali, teorema di Bayes in forma continua

 2) Ergodicità

 3) Decimazione

 4) Densità spettrale di potenza, procedimento di finestratura e limite, e chiacchiere inerenti alla non trasformabilità dei segnali di potenza

 5) Teorema di Wiener-Kitchine

 6) Teorema di Simulazione, tecnica dell'invarianza dell'impulso

 

Sono sempre stato sottopeso, fin dall'adolescenza. Credevo fosse impossibile, ma dopo esser uscito da quest'aula sento il mio corpo molto più leggero 

Consiglio: studiare bene la teoria, senza sottovalutare la parte di probabilità.

In bocca al lupo, gente 

[stesamma]

Esame sostenuto con il Prof. Addesso.

Esam tranquillissimo, professore davvero tranquillo come pochi e vi fa ragionare molto. Se vi inceppate in un passaggio vi aiuta senza problemi e non vi fa pesare il vostro "esservi inceppati" più di tanto. Anche il Prof. Postiglione mi hanno detto gli altri che è tranquillissimo. Secondo me Addesso chiede meno di Postiglione però vuole sapere bene quello che chiede, Postiglione chiede più cose. Il voto di partenza dello scritto conta relativamente poco. Attenti però che con "appena sufficiente" si intendono voti che vanno anche da 12 fino a 16-17, ovviamente se prendete 12-13-14 siete un po' più bloccati ma non più di tanto. Potete prendere un ottimo voto (27-28) partendo da appena sufficiente. Le domande che mi sono state fatte

1) DFT
2) DTFT
3) FFT
4) Relazione fra la proprietà di causalità per sistemi NON LTI e fra la proprietà di causalità per sistemi LTI

5) Relazione fra la proprietà di stabilità per sistemi NON LTI e fra la proprietà di stabilità per sistemi LTI
6) Bayes

Ovviamente aspettatevi almeno una domanda sulla parte degli Informatici (DFT, Analisi spettrale, Analogico/Digitale). Vi consiglio di fare bene soprattutto l'Analisi spettrale, che è una domanda molto quotata e se non la sapete può limitarvi molto nel voto che prenderete o addirittura non farvi passare.

[Gio.Nap1]

Esame svolto con il prof. Postiglione. Il prof. è semplicemente una persona davvero da stimare, mette completamente a proprio agio in modo tale da farvi affrontare la prova nel migliore dei modi. Aiuta tranquillamente se nota qualche difficoltà nel proseguire in una dimostrazione e premia soprattutto il ragionamento, anche per l'impostazione degli esercizi della prova scritta. Il voto dello scritto è sì incidente ma in maniera relativa, con un voto basso (es. appena sufficiente) si può arrivare a prendere anche ottimi voti, come 27-28. Per quanto riguarda gli informatici tiene molto, giustamente, alla parte su tutta l'analisi spettrale e l'elaborazione numerica dei segnali. Ad ogni modo, le domande che mi sono state fatte sono:

1. Finestre di Nuttal: quali sono i parametri fondamentali che le contraddistinguono, quali conosciamo (es. la finestra rettangolare è la finestra di ordine 0), e per cosa vengono utilizzate (segmentazione temporale);
2. Risposta impulsiva in tempo-istante di applicazione (bisogna dimostrare come ci si arriva, cioè partire dal principio di sovrapposizione degli effetti valido per i sistemi lineari). Considerando la tempo invarianza del sistema, quindi un sistema LTI, dimostrare poi che l'uscita è il prodotto di convoluzione tra x(t) e h(t);
3. Legge dei grandi numeri, versione forte e versione debole.

Buono studio ed in bocca al lupo

[pepomast21]

Fatto con Postiglione,tranquillissmo

Esercizio su trasformazione di VA.

Teorema del limite centrale

DFT e legame con la trasformata di una sequenza discreta

Differenza tra campionamento a prodotto e sample&hold

[themaster]

Orale con Matta:
1) Teorema del campionamento
2) Modello esponenziale e proprietà.

Tenete presente che Postiglione e Addesso fanno un esame più "classico". Matta poche domande ma scava, scava, ti fa parlare molto e chiede molte cose di contorno. Alla fine se studiate bene si raggiungono ottimi risultati anche con compiti non brillantissimi.
Io personalmente ho avuto poco tempo per studiare l'orale e la confusione mi ha fatto scrivere 2 grosse castronerie a livello di definizione nella prima domanda. Per fortuna l'approccio di Matta ha fatto in modo di farmi parlare e dimostrare che praticamente le cose le avevo capite. Col senno di poi rosico per aver studiato tardi l'orale ma allo stesso tempo sono molto contento di essermi tolto questo fardello.
Per i FC, avvisate in anticipo il prof. se determinati argomenti non fanno parte del vostro programma poichè quest'ultimo è molto variabile.

[Terry]

Orale svolto oggi con il prof. Addesso. Le mie domande sono state:

1. Proprietà della cdf e della pdf

2. DFT e FFT

3. Trasformazione di V.A. (con particolare riferimento al secondo esercizio della prova scritta --> postata qui)

Questi sono stati gli argomenti principali delle domande richieste, ma durante la discussione si viene interrotti per rispondere ad altre "sottodomande".

 

Altre domande che ho sentito porre dal prof. Matta:

- Campionamento Sample & Hold

- Campionamento a prodotto

- Teorema di simulazione

- Processo di Poisson

- Disuguaglianza di Markov

- Spettro di segnali periodici

[BonnieCharlie]

Orale svolto con il professore Postiglione. Lui è proprio un pezzo di pane, sorridente, ha reso l'esame che mi ha messo più ansia per la quantità enorme di argomenti, quello che ho paradossalmente svolto con meno ansia.

Domande:

- Probabilità: Modello Normale, Normale Standard, come si passa da una Normale Standard al modello Normale, percentile, somma di due gaussiane, E [X+Y], VAR[X+Y], che cosa succede se le variabili sono indipendenti (solo nel caso di gaussiane non correlazione implica indipendenza e viceversa). Poi mi ha chiesto dove avevamo incontrato un riferimento a una gaussiana nel programma quindi teorema al limite centrale con tutta la spiegazione che ne deriva. Un po' di legge dei grandi numeri.

- Segnali: DFT, differenza tra DFT, DTFT e FFT, come si può scrivere la DFT e la IDFT in forma matriciale, interpretazioni della DFT (in particolare quella sul campionamento).

 

Partivo da appena sufficiente (a suo dire "quasi parente a sufficiente"), quindi appena iniziato l'esame mi aveva detto "non si aspetti però grandi numeri, se fa un esame brillante può arrivare massimo a 25-26". Ho avuto un po' di difficoltà sulla DFT in forma di matrice perché non me la ricordavo, infatti dopo un po' che provavo a scriverla mi ha fatto la domanda successiva, però sempre con tranquillità. Alla fine 25 e sta bene così

Fa domande un po' su tutto il programma, ma ho notato che insiste particolarmente su ESD e PSD (ci tiene alla dimostrazione), differenza tra somma di Poisson e serie di Fourier, e chiede spessissimo anche i processi stocastici.

 

in bocca al lupo

[Luca Melillo]

Esame sostenuto con Postiglione:
processo ergodico e teorema
processi stocastici
decimazione e proprietà

segmentazione temporale

finestra di nuttal e varianti

scala ottale, perchè si usa, come si calcola e a che serve

filtri ideali e differenza con filtri reali, loro proprietà le differenze tra le proprietà

[Antonio Faraone]

Esame sostenuto con Postiglione:
processo ergodico e teorema
processi stocastici
decimazione e proprietà

segmentazione temporale

finestra di nuttal e varianti

scala ottale, perchè si usa, come si calcola e a che serve

filtri ideali e differenza con filtri reali, loro proprietà le differenze tra le proprietà

Ciao, qualcuno ha degli appunti sulle finestre di Nuttal?

[Nino93]

Orale sostenuto con Addesso:

-Processo di Poisson

-Dimostrazione VAR(X+Y)

-Dimostrazione PSD

[Marco Zaccara]

Sostenuto con Addesso e Postiglione entrambi bravissimi professori, aiutano quando serve e apprezzano parecchio se i concetti vengono capiti bene
-ergodicitá
-a quale concetto è analogo in termini di var aleatorie ? (Legge grandi numeri)
- funzione di correlazione
-quando due segnali si dicono incoerenti?
- componente continua e valore medio
- sono incoerenti ? Se si perché
- il valore medio di un segnale di energia è zero? Se si dimostralo

[SecciaGiuseppe]

Orale sostenuto con Addesso:

- Processsi Markoviani

- Dimostrare perchè è possibile caratterizzarli con statistiche del primo e del secondo ordine

- Quantizzatore

- Con quale tipo di distribuzione si può approssimare l'errore ?

- Differenza tra convergenza in probabilità e convergenza con probabilità uno

[N.DISANTO]

esame sostenuto con matta. 

-campionamento sample hold, con tutte le possibili osservazioni riguardanti la ricostruzione, in più voleva sapere perchè abbiamo studiato questo tipo di campionamento(perchè è di comune utilizzo nella realizzazione di circuiti hardware che richiedono la memorizzazione del campione) e ha insistito molto sulle ipotesi del campionamento e sulle ipotesi per la ricostruzione. 

- cosa cambia tra sequenza di campioni e segnale campionato

- teorema di simulazione

- Le disuguaglianze Markov e chebyschev con dimostrazione, e significato pratico. (la domanda è stata "quindi questo risultato ottenuto dalla disuguaglianza nella pratica che cosa mi dice") 

[siri]

Esame sostenuto con Postiglione
Confermo anche io tutto quello che è stato detto del prof, cerca in tutti i modi di farti sostenere l’esame senza ansie e preoccupazioni e se non ti ricordi qualcosa è subito pronto ad aiutarti, le domande che mi sono state fatte sono:
-Definizione di covarianza e dove la troviamo( nella funzione di correlazione)
-si è parlato quindi della correlazione/non correlazione/indipendenza tra varialibili aleatorie
- conversione A/D, funzione sul campionamento di shannon