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Corsi di Laurea










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[Domande d'esame]Teoria dei Segnali


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Questa discussione ha avuto 41 risposta/e

#1
pifmfe

pifmfe

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Postate qui tutto quello che viene chiesto all'orale
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Non sono più uno studente, sono admin ad honorem, ma non gestisco più r0x. Per qualsiasi problema contattate un altro admin o la super associazione StudentIngegneria :)
 
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Associazione StudentIngegneria

Ci sono cose che non si possono chiedere per tutto il resto c'è r0x
La vita è l'inseguimento di un buco.


#2
eferre

eferre

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L'orale è stato svolto in pipe-line (come ama dire il caro prof. Postiglione) dai prof. Guida e Postiglione stesso, le domande sono state le seguenti:

Prof. Guida
- ROC (Receiver Operative Characteristics) con considerazioni di diverso peso su probabilità di falso e mancato allarme, coefficiente di deviazione, rapporto energia-rumore, statistica sufficiente
- Cambia il grafico che indica le ROC se cambia il segnale? La risposta è no, purché il segnale sia di energia, e questo perché come si può dimostrare le ROC dipendono appunto dall'energia del segnale, e non dalla sua forma.
- Calcolo di uno stimatore per il parametro lambda di un processo degli interarrivi di Poisson nel caso di un vettore di osservazioni
- Proprietà per ottenere una pdf condizionata data una congiunta e una marginale data una congiunta.

Prof. Postiglione
- Disegno del diagramma dell'analizzatore di spettro
- Filtro AA: a cosa serve? Dove viene posto?
- Quantizzazione (tutto ciò che c'è da sapere, compresa la stima della distribuzione dell'errore granulare)
- Come ottenere una Cdf in matlab (entrambi i modi alternativi)
- A cosa serve il comando filter di matlab

#3
Umberto

Umberto

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Orale fatto con un assistente, di cui non conosco il nome! :D

-Definizioni e differenze tra incorrelazione e indipendenza. Lungo discorso su covarianza, momento misto, densità, distribuzione...
-Processo di Poisson: densità, somma di processi, processo di conteggio, processo dei tempi di arrivo e processo degli interarrivi, variabile geometrica e Erlang.
-Teorema delle probabilità totali, con dimostrazione. Estensione al caso della somma di v.a.

-DFT, Analisi spettrale, condizioni di sincronismo, e discorso sulla dispersione spettrale!
-Trasformate, funzione seno discreto, funzione di Dirichlet.

Altre cose che ora non ricordo...che peso che mi sono tolto! :D
In bocca al lupo a tutti!
r0x GRAZIE DI ESISTERE...

#4
ziofabrix

ziofabrix

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:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Orale svolto con Postiglione:
Processi Markoviani,catene...ecc ecc distrib limite,stazionaria..vabbè tutto quello che c' è da dire sulle catene markoviane...
Rilevatori semplici,rilevatori utilizzando uno stimatore...poi il prof ha iniziato a dire blasfemie su cose mai sentite che Dio solo sa quando faremo....
Autocorrelazione.mutua correlazione..vari casi( es segnale deterministico,processo ergodico ecc)
FFT e dft, effetto apertura nel caso del campionamento SH...e anche nell'analisi spettrale
di matlab mi ha chiesto il comando Filter quello per le fft e per le dft

L'orale più tranquillo che si sia mai visto..anche perchè eravamo 4 di noi.... :dribble: ...
i prof di telecomunicazione so veramente bravi .... :D :D :D :D :D :D :D ... :cool: :drunk:
In bocca al lupo a tutti
Non preoccupatevi per il futuro:se la caverà benissimo anche senza di voi

#5
RuoMA

RuoMA

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Orale sostenuto con il prof. Postiglione:
Processo di Poisson
Processi markoviani e catene markoviane
Teorema di Bayes
Modello esponenziale
Teorema di Neyman-Pearson
Definizione sistemi LTI
Proprietà dei sistemi LTI (alcune nel dominio del tempo altre in quelle della frequenza)
FFT
Comando filter di matlab
...ogni uomo, nel corso della sua breve esistenza, deve scegliere eternamente tra la speranza insonne e la saggia rinuncia a ogni speranza, tra i piaceri dell'anarchia e quelli dell'ordine, tra il Titano e l'Olimpico.
Scegliere tra essi, o riuscire a comporre, tra essi l'armonia.

#6
SuperFra

SuperFra

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-processo di poisson e interarrivi
-funzione di verosimiglianza
-rapporto di verosimiglianza e teorema di neyman-pearson
-spettro di potenza e varie considerazioni su di esso
-autocorrelazione
-comando lsim e filter in matlab
Immagine inviata

#7
Ale89

Ale89

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Processo di Poisson ed interarrivi
Lemma di Neyman-Pearson
Significato funzione di autocorrelazione. Cosa diventa l'autocorrelazione di un segnale di energia, e cosa per un segnale di potenza.
Sistema LTI. Definizione e autofunzione di un sistema LTI.
DFT e da dove deriva il calcolo a "farfalla" negli FFT.
Campionamento.
:viaaa:
Fieru cu biessi quiddhu ca tie 'uè biessi e none quiddhu ca l'auri te dicenu cu 'sinti! SUD SOUND SYSTEM - Nun me fannu paura
Hey Bobby Marley sing something to me. This world go crazy, it's an emergency! MANU CHAO - Mr Bobby

#8
BOJACK89

BOJACK89

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Salve a tutti :D
Allora, orale svolto con il buon Postiglione.
Teorema Limite Centrale;
Stimatori ottimi (quelli che raggiungono il limite di Cramer-Rao);
Rivelatori ottimi: errore di I e II specie, P. Falso Allarme e P. Mancato Allarme, valore di soglia, regione critica e di accettazione, problema e teormea di Neyman-Pearson;
WGN, in particolare il prof. voleva sapere il perchè del "Bianco" in "rumore bianco gaussiano";
altre cose sulla prima parte che non ricordo....

Medie temporali per tutti i tipi di segnali, teorema ergodico
Prodotto scalare
Spazio dei segnali
Funzione di mutua correlazione per tutti i tipi di segnali (deterministici aleatori stazionari)
xD
DFT:proprietà di dualità della DFT, alg. fft (calcolo a farfalla) complessità di tali alg., come a partire dall'algoritmo fft si ricava l'ifft a decimazione del tempo e quello a decimazione di frequenza, e come da questo si arriva all'fft a decimazione di frequenza.
Coime si effettua una dft in matlab (comandi fft e ifft e quali parametri ricevono in ingresso)

Sicuramente ho saltato qualcosa, perchè l'orale è durato abbastanza, però il prof. ti mette completamente a tuo agio.
Le cose da studiare per questo esame sono tante, ma se si studia (e un pò di fortuna) , si raggiungono risultati brillanti.

In bocca al lupo a tutti quelli che ,dopo di me, dovranno studiare questo esame...Sinceramente non vi invidio proprio! xD
'A vita è 'nu muorzo!

#9
C.Ronaldo

C.Ronaldo

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prof. Postiglione (bravissimo :clap2: )

1) quali segnali possiamo trasformare secondo Fourier e le proprietà che devono rispettare (dirichlet)
2) campionamento simple and hold
3) modello esponenziale
4) processi markoviani, catene di markov con proprietà, distribuzione stazionaria e limite, esempi
5) DFT, FFT con varie considerazioni sulla complessità computazionale
6) covarianza di due variabili con dimostrazione

altre domande qua e la....

ciao in bocca al lupo a tutti
:cheers: :fun: :drunk:

#10
antoniosim

antoniosim

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Ho sostenuto l'orale con il professor Postiglione:

- Statistica inferenziale e teoria della decisione (stimatori, stimatori efficienti, lemma di Neyman-Pearson, limite di Cramer-Rao, informazione di Fisher, etc)
- Processo di Poisson (definizione, caratterizzazione probabilistica, densità di ordine 1 e di ordine N dei processi di "Tempo di arrivo" e di "Interarrivo")
- Indipendenza/incorrelazione. In quali casi l'incorrelazione implica l'indipendenza?
- Campionamento SH
- Conversione analogico-numerica
- Analizzatore di spettro

Queste le domande principali, anche se in realtà ogni argomento toccato prevedeva altre varie domande a contorno, per verificare sia la conoscenza di nozioni che la capacità di fare qualche ragionamento.

#11
Marco De Rosa

Marco De Rosa

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Esame sostenuto con il Prof. Postiglione
- Th di Bayes
- Stazionarietà dei processi stocastici
- Correlazione per segnali deterministici e segnali aleatori
- Teorema di Neyman Pearson , ROC
- Spettro di segnali periodici , relazione fra replicazione e campionamento
- Proprietà di convoluzione circolare della DFT
- Finestra di Nuttal
- Somma di Poisson

#12
Fox

Fox

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Esame svolto con l'ing. Addesso:
-Processo di poisson, processo dei tempi di interarrivo
-Esercizio sulla trasformazione di variabili aleatorie (in particolare se abbiamo una funzione $ Z=N(0,1) $ , calcolare la distribuzione di una nuova variabile aleatoria $ Y=Z^2 $ )
-Segnali periodici
-Differenza tra serie di fourier e somma di poisson
-Finestre di nuttal e differenza con le finestre di hamming e di hanning
-Stabilità e causalità dei sistemi LTI (nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza)

Finalmente :cheers: :clap2: :cheers:
in bocca al lupo ai prossimi :D :D

#13
|system88|

|system88|

    Moderatore globale

  • Moderatore
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Mi dispiace vedere che di tutti quelli che hanno fatto l'esame a dicembre ancora nessuno ha inserito le sue domande... Vabbè, io metto le mie

- Trasformazioni di variabili aleatorie
- Teorema del limite centrale
- autofunzione di un sistema LTI
- il coseno è un'autofunzione di un sistema LTI e se si, perchè?
- il segnalte x(t)=a è un segnale di energia o di potenza?
- decimazione
- DFT ed algoritmi
Esistono solo due modi per scrivere un programma senza errori.
Ma e' solo il terzo modo quello che funziona realmente.

#14
qwerty1991

qwerty1991

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Esame svolto oggi con il Prof.Postiglione,mi è stato chiesto:
-Th. del limite centrale;
-Distribuzione di v.a. gaussiana;
-Distribuzione standard;
-DFT,sua definizione ed equazione di analisi e sintesi.
-DFT, FFT con varie considerazioni sulla complessità computazionale
-Calcolo a farfalla
-Istruzioni matlab per effettuare una FFT.

Ed ho dato questo esame tanto bello tanto tosto :cheers:

Vaffanc**o Facebook,ha distrutto r0x...

 

Disco sucks


#15
Marco Bassi

Marco Bassi

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fft con focus su calcolo a farfalla e codice in matlab
th limite centrale+ dimostrazione
trasformazione di variabile, prima in generale poi in particolare con un modello gaussiano simile a quello normale. ricerca di funzione di distribuzione della trasformazione
stabilità dei sistemi, in generale e con risposta impulsiva ed in frequenza

altro che adesso non ricordo. il prof era Postiglione: non da fastidio, non mette in difficoltà e il voto lo fa variare anche di parecchio rispetto allo scritto. le cose le vuole sapere e tocca tutto il programma. mi è sembrato dare più importanza alla parte di probabilità, dice che nei futuri esami ce ne sta in maggioranza. Non la trascurate.

#16
R0cKSt4R

R0cKSt4R

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Con il Prof. Postiglione
-Legge dei grandi numeri, definizione e significato
-Catena di Markov, distribuzione stazionaria, distrib limite
-Teorema di Neyman-Pearson
-Trasformate al limite con esempio
-Analisi spettrale, tipi di finestre usate, differenze tra finestre e criteri di scelta tra queste.

Consiglio: come in ogni esame, mantenete la calma, ragionate bene sulla risposta.
Il prof è molto tranquillo, vuole sapere bene le cose in dettaglio ma se hai difficoltà non ti aggredisce, quindi: calma.
Immagine inviata

#17
Braff91

Braff91

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Orale svolto con il professore Addesso

Probabilità

-pdf del minimo di N variabili aleatorie

-cosa significa l'incoerenza e cosa l'indipendenza di due variabili aleatorie

-definizione ed esplicitazione della covarianza

 

Teoria dei segnali

- Campionamento porta

- Spettro di un segnale campionato con un sistema porta e diagramma con X(f) = segnale triangolare


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#18
D

D

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Fatto con Postiglione

- Teorema delle probabilità totali
- Fenomeno della segmentazione temporale e finestre di Nuttal


Inviato dal mio iPhone 5S utilizzando Tapatalk

Sono laureato, non studio più ad Unisa e non mi occupo più di r0x. Contattate StudentIngegneria per qualsiasi problema.


#19
gallo92

gallo92

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- Densità spettrale di potenza di segnali periodici

- Relazione tra incorrelazione ed indipendenza tra due variabili aleatorie

- come ricavare le marginali da una congiunta

- variabili aleatorie gaussiane

- teorema del limite centrale



#20
stefanol

stefanol

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- replicazione campionamento e dualitá
- teorema campionamento uniforme
-proprieta sistemi lti in frequenza e domande sulle proprieta nel tempo
-th probabilita totali e di bayes




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